Simulador del Criterio de Kelly
Optimiza el tamaño de apuesta con variantes Full Kelly, Half Kelly y Quarter Kelly para maximizar el crecimiento compuesto del capital.
Parámetros
p = probabilidad de ganar
q = 1 - p (probabilidad de perder)
Resultado
g = p ln(1 + f b) + (1 - p) ln(1 - f). Usa tu estimación p para una apuesta repetida. No es probabilidad de ruina: requiere umbral de pérdida, horizonte y modelo de probabilidades.
FAQ
¿Qué es el Criterio de Kelly?
El Criterio de Kelly es una fórmula matemática utilizada para determinar el tamaño óptimo de una serie de apuestas para maximizar la riqueza.
¿Por qué usar Medio o Cuarto de Kelly?
El Kelly Completo puede llevar a una volatilidad extrema. El Kelly Fraccionario reduce la varianza y el riesgo de ruina.
¿Cómo se calcula la Ventaja Esperada?
La ventaja se calcula comparando su probabilidad real de victoria con la probabilidad implícita de las cuotas.
¿Qué pasa si la fórmula de Kelly da un número negativo?
Una fracción negativa significa que no tienes ventaja y no debes hacer la apuesta.
Crecimiento log esperado / apuesta?
g = p ln(1 + f b) + (1 - p) ln(1 - f). Usa tu estimación p para una apuesta repetida. No es probabilidad de ruina: requiere umbral de pérdida, horizonte y modelo de probabilidades.
La fracción depende de la ventaja estimada y del modelo. Errores, correlación y precios pueden hacerla excesiva. La aproximación de caída no es una probabilidad de ruina vitalicia.
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