Simulador do Critério de Kelly
Calcule o dimensionamento ótimo de apostas usando Kelly pleno, meio Kelly e quarto de Kelly para maximizar o crescimento geométrico da banca.
Parâmetros
p = probabilidade de vitória
q = 1 - p (probabilidade de derrota)
Resultado
g = p ln(1 + f b) + (1 - p) ln(1 - f). Usa a sua estimativa p para uma aposta repetida. Não é probabilidade de ruína: exige limiar de perda, horizonte e modelo de probabilidades.
FAQ
O que é o Critério de Kelly?
O Critério de Kelly é uma fórmula matemática usada para determinar o tamanho ideal de uma série de apostas para maximizar a riqueza.
Por que usar Meio ou Quarto de Kelly?
O Kelly Completo pode levar à extrema volatilidade. O Kelly Fracionário reduz a variação e o risco de ruína enquanto ainda oferece crescimento.
Como a Vantagem Esperada é calculada?
A vantagem é calculada comparando sua probabilidade real de vitória com a probabilidade implícita das probabilidades.
E se a fórmula de Kelly der um número negativo?
Uma fração negativa significa que você não tem vantagem e não deve fazer a aposta.
Crescimento log esperado / aposta?
g = p ln(1 + f b) + (1 - p) ln(1 - f). Usa a sua estimativa p para uma aposta repetida. Não é probabilidade de ruína: exige limiar de perda, horizonte e modelo de probabilidades.
A fração depende da vantagem estimada e do modelo. Erros, correlação e preços podem torná-la excessiva. A aproximação de drawdown não é probabilidade de ruína vitalícia.
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