Симулятор критерия Келли
Рассчитайте оптимальный размер ставки по полному, половинному и четвертному Келли для максимизации геометрического роста банкролла.
Входные параметры
p = вероятность выигрыша
q = 1 - p (вероятность проигрыша)
Результат
g = p ln(1 + f b) + (1 - p) ln(1 - f). Используется ваша оценка p для повторяемой ставки. Это не вероятность разорения: для неё нужны порог потери, горизонт и модель вероятностей.
FAQ
Что такое Критерий Келли?
Критерий Келли - это математическая формула, используемая для определения оптимального размера ставки.
Зачем использовать Половину или Четверть Келли?
Полный Келли может привести к экстремальной волатильности. Дробный Келли снижает дисперсию и риск разорения.
Как рассчитывается ожидаемое преимущество?
Преимущество рассчитывается путем сравнения вашей истинной вероятности выигрыша с подразумеваемой вероятностью коэффициентов.
Что если формула Келли дает отрицательное число?
Отрицательное значение означает, что у вас нет преимущества и вам не следует делать ставку.
Ожидаемый лог-рост / ставка?
g = p ln(1 + f b) + (1 - p) ln(1 - f). Используется ваша оценка p для повторяемой ставки. Это не вероятность разорения: для неё нужны порог потери, горизонт и модель вероятностей.
Доля зависит от оценки преимущества и условий модели. Ошибки, корреляция и изменение цены могут её завысить. Показанная прокси просадки не является пожизненной вероятностью разорения.
Сравните один и тот же рынок
Партнёрские ссылки
1win Sports: проверьте событие, коэффициент и правила расчёта
Что входит в цену → Перейти в 1win Sports 18+ · Условия на сайте
Stake Sportsbook: сравните то же событие, рынок и правила расчёта
Что входит в цену → Перейти в Stake 18+ · Условия на сайтеПроверьте текущую цену, конкретный рынок, правила расчёта и доступность в своей стране. Результат калькулятора зависит от допущений и не подтверждает доступную возможность для ставки.