Научные публикации
Независимые математические исследования, аналитические выводы формул и эмпирический анализ вероятностей на рынках спортивных ставок.
Справедливые коэффициенты без маржи и декомпозиция оверраунда
Математические методы удаления маржи: мультипликативный, аддитивный, степенной и метод Шина. Каждый даёт оценки вероятностей при своих допущениях о распределении маржи.
P_fair = (1 / O_i) / Σ(1 / O_k) - • Комиссия биржи и маржа букмекера: сравниваем итоговые коэффициенты 8 мин →
- • Как букмекеры формируют коэффициенты: 5 этапов создания линии и микроструктура 16 min →
- • Смещение фаворит-аутсайдер (Favourite-Longshot Bias): эмпирический анализ 2 490 матчей АПЛ 19 min →
- • Методы удаления маржи: мультипликативный против модели Шина. Математический вывод и бенчмарк 2 490 матчей 22 min →
- • Очистка от маржи односторонних рынков: справедливые коэффициенты для пропсов и рынков без второй стороны 22 min →
Математическое ожидание, оверраунд и допущения
Формальный вывод EV. Различие между оверраундом котировок и ожидаемой потерей в модели; роль оценки вероятности в матожидании отдельной ставки.
EV = (P_win × (Odds - 1)) - (P_loss × 1) - • Closing Line Value (CLV): почему опережение линии закрытия предсказывает долгосрочный ROI в ставках 18 min →
- • Поиск валуйных ставок: 6-этапный количественный протокол 15 min →
- • Сложный процент маржи в экспрессах: математика комбинированных ставок 18 min →
- • Матожидание, дисперсия и размер выборки: сколько ставок доказывают мастерство? 22 min →
- • Cashout и ручной хедж: модельные цены и состояния расчёта 22 мин →
Критерий Келли: Full, Half и Quarter Kelly с анализом вероятности разорения
Оптимальный сайзинг ставок по статье Келли (1956). Дробные варианты, защита от тильта и симуляция вероятности разорения.
f* = (b × p - q) / b - • Дробный критерий Келли: сравнение Full, Half и Quarter Kelly 17 min →
- • Портфельный критерий Келли для параллельных ставок: многомерная оптимизация банкролла 22 min →
- • Вероятность разорения в ставках: метод Монте-Карло и модели выживания банкролла 18 min →
- • Критерий Келли против фиксированного флэта: какая стратегия банкролла эффективнее? 15 min →
Модель Пуассона: вероятности 1X2, тоталов и точного счёта
Модель распределения Пуассона для футбола и хоккея. Расчёт независимых вероятностей голов для 1X2, тотала больше/меньше 2.5 и точного счёта.
P(X=k) = (λ^k · e^-λ) / k! - • Расчет вероятностей тоталов через распределение Пуассона: математическое руководство 14 min →
- • Модель Диксона-Коулза: коррекция низких счетов и временное затухание в футболе 22 min →
- • Рейтинги силы атаки и обороны: параметризация пуассоновских моделей в футболе 18 min →
- • Матрица точного счета: построение полной карты вероятностей на базе модели Пуассона 18 min →
Все математические исследования
Полный каталог открытых математических выводов, доказательств оптимального банкролла и стохастических моделей.
Комиссия биржи и маржа букмекера: сравниваем итоговые коэффициенты
Как пересчитать биржевой коэффициент после комиссии, сравнить его с котировкой букмекера и не спутать комиссию рынка с оверраундом.
Справедливые коэффициенты без маржи: математика букмекерского оверраунда
Изучите математические основы букмекерской маржи и научитесь рассчитывать справедливые коэффициенты с помощью мультипликативного, аддитивного, степенного методов и модели Шина.
Ставки с положительным математическим ожиданием (+EV): научный путь к прибыли
Освойте главное уравнение прибыльного спортивного беттинга. Узнайте, как рассчитывать ожидаемую выгоду (EV), понимать эффективность рынка и метрику CLV.
Критерий Келли в ставках: математика управления банкроллом
Математическая модель оптимального роста банкролла, управление рисками и сравнительный анализ полного, половинного и четвертного Келли.
Модель Пуассона в ставках на футбол: математическое моделирование голов
Математический аппарат двумерного распределения Пуассона, поправки Диксона-Коулза, интеграция xG и расчет справедливых коэффициентов.
Как букмекеры формируют коэффициенты: 5 этапов создания линии и микроструктура
Исследование математического пайплайна создания букмекерской линии: от сырых пуассоновских моделей и внедрения маржи до динамического риск-менеджмента.
Смещение фаворит-аутсайдер (Favourite-Longshot Bias): эмпирический анализ 2 490 матчей АПЛ
Эмпирический анализ смещения «фаворит-аутсайдер» на выборке из 2 490 реальных матчей АПЛ (источник: football-data.co.uk): микроструктурная модель Шина, доверительные интервалы и количественные стратегии.
Методы удаления маржи: мультипликативный против модели Шина. Математический вывод и бенчмарк 2 490 матчей
Строгое математическое и эконометрическое сравнение мультипликативного, аддитивного, степенного методов и модели Шина на 2 490 матчах АПЛ (football-data.co.uk) с анализом влияния на критерий Келли.
Closing Line Value (CLV): почему опережение линии закрытия предсказывает долгосрочный ROI в ставках
Полное руководство по Closing Line Value (CLV), гипотезе эффективного рынка, статистической значимости перевеса и эмпирическому исследованию на массиве из 2 490 матчей АПЛ (источник: football-data.co.uk).
Дробный критерий Келли: сравнение Full, Half и Quarter Kelly
Полное математическое и стохастическое исследование Full, Half и Quarter Kelly. Анализ волатильности, распределения просадок, устойчивости к ошибкам моделей и симуляция Монте-Карло.
Расчет вероятностей тоталов через распределение Пуассона: математическое руководство
Строгий математический вывод вероятностей тоталов больше/меньше с использованием теоремы о свертке Пуассона, функций накопленной вероятности, двумерных матриц и азиатских тоталов.
Поиск валуйных ставок: 6-этапный количественный протокол
Институциональный регламент поиска, валидации и заключения ставок с положительным математическим ожиданием (+EV) на основе эталонных котировок и дробного критерия Келли.
Сложный процент маржи в экспрессах: математика комбинированных ставок
Строгое математическое доказательство экспоненциального накопления маржи букмекера в экспрессах, анализ скрытых комиссий в конструкторах ставок (SGP) и редкие исключения +EV.
Модель Диксона-Коулза: коррекция низких счетов и временное затухание в футболе
Полный математический анализ двумерной модификации Диксона-Коулза, матричного фактора коррекции tau для низких счетов, экспоненциального затухания формы и неэффективностей букмекерского рынка.
Портфельный критерий Келли для параллельных ставок: многомерная оптимизация банкролла
Математическое руководство по многомерному критерию Келли для одновременных ставок, расчету матрицы ковариации, квадратичному программированию KKT и защите от просадок.
Очистка от маржи односторонних рынков: справедливые коэффициенты для пропсов и рынков без второй стороны
Одна цена не определяет вероятность и маржу. Условные модели прокси и синтетического исхода: совпадение событий, допустимые параметры и численные проверки.
Вероятность разорения в ставках: метод Монте-Карло и модели выживания банкролла
Квантитативное исследование вероятности разорения (Risk of Ruin), классические формулы разорения игрока и симуляция 10 000 траекторий методом Монте-Карло.
Критерий Келли против фиксированного флэта: какая стратегия банкролла эффективнее?
Математический и эмпирический анализ пропорционального критерия Келли и фиксированного флэта: симуляция на 10 000 путей, доходность по диапазонам коэффициентов на 2 490 матчах АПЛ (источник: football-data.co.uk), профили просадки и дробный Келли.
Матожидание, дисперсия и размер выборки: сколько ставок доказывают мастерство?
Квантитативное руководство по расчету минимального объема выборки в ставках, формулам дисперсии, доверительным интервалам ЦПТ и проверке калибровки вероятностей по Брайеру.
Рейтинги силы атаки и обороны: параметризация пуассоновских моделей в футболе
Пошаговое руководство по расчету индексов силы атаки и надежности обороны из турнирной таблицы, фактора домашнего поля и временного затухания.
Матрица точного счета: построение полной карты вероятностей на базе модели Пуассона
Математическое руководство по построению сетки точного счета 7x7, поправке Диксона–Коулза и выводу справедливых коэффициентов 1X2, тоталов и BTTS.
Cashout и ручной хедж: модельные цены и состояния расчёта
Условная двухслойная модель cashout, расчёты хеджа по состояниям и сравнение линейного ожидания с полезностью капитала. Входы не являются измеренными комиссиями операторов.
Сравните один и тот же рынок
Партнёрские ссылки
1win Sports: проверьте событие, коэффициент и правила расчёта
Что входит в цену → Перейти в 1win Sports 18+ · Условия на сайте
Stake Sportsbook: сравните то же событие, рынок и правила расчёта
Что входит в цену → Перейти в Stake 18+ · Условия на сайтеПроверьте текущую цену, конкретный рынок, правила расчёта и доступность в своей стране. Результат калькулятора зависит от допущений и не подтверждает доступную возможность для ставки.
